Распродажа!

Курс «Фьючерсы и опционы, покрытые продажи для инвесторов и предпринимателей»

99,00 

Категория:

Описание

Курс предназначен для инвесторов двух типов: имеющие капитал и желающие войти.

Примерная программа:

ЗАНЯТИЕ 1

Понятие срочного контракта, срочного рынка.Форварды и фьючерсы, сходство, различия, использование на практике…

История срочных контрактов. Фучи на улов и зерно… Когда луковицы в земле, то торгуются расписки (форварды)…

Тюльпановый кризис -это первый кризис форвардов, очень хорошо описан

Понятие БА и залога, залог в деньгах и в натуре.

Спрос и предложение на рынке спот и на срочном рынке. Деньги против БА. Волатильность на срочном рынке и на рынке спот.

Настройки Квика для торговли на срочном рынке

ЗАНЯТИЕ 2

БА и деривативы.

Фучи расчетные и поставочные

Стоимость фьючерса. Бэквордация и контанго.

Сделки пари или продажа лотереек

Параметры опционов

Практика — порядок выхода на поставку фуча и акции

ЗАНЯТИЕ 3

Опционы как сделки пари. Опционы и их виды

Параметры опционов. Внебиржевые и биржевые опционы. Преимущества стандартизации на бирже

Программы для анализа опционных портфелей «Опционные калькуляторы»

Графики прибыли и убытка

Структура опционов — страйки, премия, внутренняя и временная стоимость. Греки и их моделирование

Покрытые продажи

ЗАНЯТИЕ 4

Кодификация опционов

Таблица «Доска опционов», оптимальная настройка

Программы для анализа опционных портфелей «Опционные калькуляторы»

Опционные калькуляторы, облачные и встроенные, сравнение их

Калькулятор в терминале Квик

ЗАНЯТИЕ 5

Параметры управления рисками для фьючерса и опциона… ГО, лимиты и планки…

Волатильность. Улыбка волатильности

Синтетика и паритетная сделка

Практика:

Шаблоны стаканов и копирование таблиц

Расчеты вармаржи, алгоритм расчетаъ

Настройка скальперского стакана для быстрого ввода заявок

ЗАНЯТИЕ 6

Волатильность. Сравнение покупки волатильности и продажи времени.

Улыбка волатильности, графики в Квике и на сайте биржи

Теоретическая цена. Алгоритмы определения теорцены

Практика:

Роллирование проданных недельных опционов или выход на поставку. Трансформация профиля риска после исполнения недельных опционов (появление фучей вместо проданных опционов) как способ давления на алгоритмы маркетмейкера

ЗАНЯТИЕ 7

Стратегия Equity Collar, иногда просто Collar

Хеджирование рисков предпринимателя и предприятия. Это реальная работа на основе нашей стратегии. На примере холдинга «Белая дача». Как инвестировать в валюте по ставке рублевого депозита

Хедж опционами как альтернатива и дополнение диверсификации по Марковицу. Марковиц не защищает от системного кризиса, только от рыночного риска по отдельному эмитенту

Как из опционов и облигаций собрать самостоятельно структурный продукт и в дальнейшем управлять ими, гораздо эффективнее и надежнее, чем любой управляющий

ЗАНЯТИЕ 8

Рэйтио-спред вместо ванильной продажи опционов. Преимущества и недостатки

Опционные барьеры. Этапы формирования

«Ванильные» покрытые продажи на примере ВТБ

Расчет вармаржи, алгоритм расчета. Метод ФИФО. Точка наименьших выплат.

Дельта-хедж. Дельта хедж купленного опциона. Улыбка волатильности

Дельта хеджер ММ. Как ММпрокалывает барьер. Как формируются гэпы

Роллирование квартальных барьеров как способ всегда иметь бесплатные барьеры

ЗАНЯТИЕ 9

СПАН и СУР

Спреды — максимально хеджированные позиции

Точка наименьших выплат и алгоритмы СПАНов

ЗАНЯТИЕ 10

Использование фьючерса маркетмейкерами в технологии матчинга (НДА)

Что такое «Межпродуктовые спреды» в сценариях спанов и как это работает против спекулянтов

Межрыночный анализ. Корреляция СИ, РИ и SnP

Покрытие продажи фьючерсов как способ смещения матожидания в требуюмую сторону

Как самому собрать структурный продукт на основе опционов и самостоятельно им управлять

ЗАНЯТИЕ 11

Создание и поддержка барьера, роллирование из квартала в квартал

Трансформация барьера после недельной экспирации

Особенности дельта-хеджа нелинейных барьеров

«Ловушка» вармаржи при работе со сложным барьером

Бабочки и спреды как базовые элементы барьера

Тета колов и путов на доске опционов

Покупка ПОЛУГОДОВОГО стредла как способ торможения рынка и фиксации цены.

Торговля по гамме на вертикальных и диагональных спредах

Детали

Автор

Сергей Олейник

Сайт

авторизуйтесь

Размер

6, 67 гб

Кешбэк

250

Категории

Биржевая торговля

Дата поступления

17.02.2021

Тип

Видео

Год

2020

Формат файлов

MP4, PDF

Продолжительность

21 час 25 мин

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Курс «Фьючерсы и опционы, покрытые продажи для инвесторов и предпринимателей»”

Ваш адрес email не будет опубликован.