Описание
Курс предназначен для инвесторов двух типов: имеющие капитал и желающие войти.
Примерная программа:
ЗАНЯТИЕ 1
Понятие срочного контракта, срочного рынка.Форварды и фьючерсы, сходство, различия, использование на практике…
История срочных контрактов. Фучи на улов и зерно… Когда луковицы в земле, то торгуются расписки (форварды)…
Тюльпановый кризис -это первый кризис форвардов, очень хорошо описан
Понятие БА и залога, залог в деньгах и в натуре.
Спрос и предложение на рынке спот и на срочном рынке. Деньги против БА. Волатильность на срочном рынке и на рынке спот.
Настройки Квика для торговли на срочном рынке
ЗАНЯТИЕ 2
БА и деривативы.
Фучи расчетные и поставочные
Стоимость фьючерса. Бэквордация и контанго.
Сделки пари или продажа лотереек
Параметры опционов
Практика — порядок выхода на поставку фуча и акции
ЗАНЯТИЕ 3
Опционы как сделки пари. Опционы и их виды
Параметры опционов. Внебиржевые и биржевые опционы. Преимущества стандартизации на бирже
Программы для анализа опционных портфелей «Опционные калькуляторы»
Графики прибыли и убытка
Структура опционов — страйки, премия, внутренняя и временная стоимость. Греки и их моделирование
Покрытые продажи
ЗАНЯТИЕ 4
Кодификация опционов
Таблица «Доска опционов», оптимальная настройка
Программы для анализа опционных портфелей «Опционные калькуляторы»
Опционные калькуляторы, облачные и встроенные, сравнение их
Калькулятор в терминале Квик
ЗАНЯТИЕ 5
Параметры управления рисками для фьючерса и опциона… ГО, лимиты и планки…
Волатильность. Улыбка волатильности
Синтетика и паритетная сделка
Практика:
Шаблоны стаканов и копирование таблиц
Расчеты вармаржи, алгоритм расчетаъ
Настройка скальперского стакана для быстрого ввода заявок
ЗАНЯТИЕ 6
Волатильность. Сравнение покупки волатильности и продажи времени.
Улыбка волатильности, графики в Квике и на сайте биржи
Теоретическая цена. Алгоритмы определения теорцены
Практика:
Роллирование проданных недельных опционов или выход на поставку. Трансформация профиля риска после исполнения недельных опционов (появление фучей вместо проданных опционов) как способ давления на алгоритмы маркетмейкера
ЗАНЯТИЕ 7
Стратегия Equity Collar, иногда просто Collar
Хеджирование рисков предпринимателя и предприятия. Это реальная работа на основе нашей стратегии. На примере холдинга «Белая дача». Как инвестировать в валюте по ставке рублевого депозита
Хедж опционами как альтернатива и дополнение диверсификации по Марковицу. Марковиц не защищает от системного кризиса, только от рыночного риска по отдельному эмитенту
Как из опционов и облигаций собрать самостоятельно структурный продукт и в дальнейшем управлять ими, гораздо эффективнее и надежнее, чем любой управляющий
ЗАНЯТИЕ 8
Рэйтио-спред вместо ванильной продажи опционов. Преимущества и недостатки
Опционные барьеры. Этапы формирования
«Ванильные» покрытые продажи на примере ВТБ
Расчет вармаржи, алгоритм расчета. Метод ФИФО. Точка наименьших выплат.
Дельта-хедж. Дельта хедж купленного опциона. Улыбка волатильности
Дельта хеджер ММ. Как ММпрокалывает барьер. Как формируются гэпы
Роллирование квартальных барьеров как способ всегда иметь бесплатные барьеры
ЗАНЯТИЕ 9
СПАН и СУР
Спреды — максимально хеджированные позиции
Точка наименьших выплат и алгоритмы СПАНов
ЗАНЯТИЕ 10
Использование фьючерса маркетмейкерами в технологии матчинга (НДА)
Что такое «Межпродуктовые спреды» в сценариях спанов и как это работает против спекулянтов
Межрыночный анализ. Корреляция СИ, РИ и SnP
Покрытие продажи фьючерсов как способ смещения матожидания в требуюмую сторону
Как самому собрать структурный продукт на основе опционов и самостоятельно им управлять
ЗАНЯТИЕ 11
Создание и поддержка барьера, роллирование из квартала в квартал
Трансформация барьера после недельной экспирации
Особенности дельта-хеджа нелинейных барьеров
«Ловушка» вармаржи при работе со сложным барьером
Бабочки и спреды как базовые элементы барьера
Тета колов и путов на доске опционов
Покупка ПОЛУГОДОВОГО стредла как способ торможения рынка и фиксации цены.
Торговля по гамме на вертикальных и диагональных спредах
Отзывы
Отзывов пока нет.